什么是期权偏差(Option Skew)交易?

2019年1月25日 0条评论 178次查看

影响期权合约价值的因素之一是期权产品在期权生命周期内的预期波动性。现在,对于在相同基础产品上达成并且具有相同到期日期的期权,您可能会预期在其估值中使用相同的预期波动率。但是,通常情况并非如此。通常情况下,期权价值的波动性部分(隐含波动率)因期权而异,即使基础产品和到期日可能共享。为什么是这样?
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